Модифицированные детерминистские и стохастические методы


Как обычно, существует несколько способов: best/worst case анализ (анализ лучшего/худшего сценария); анализ сценариев; симуляция методом Монте-Карло.

Каждому из этих методов присущи свои достоинства и недостатки. Так, анализ лучшего/худшего сценариев не учитывает вероятности этих сценариев.

Представьте, что вы покупаете лотерейный билет. Худший сценарий — отсутствие выигрыша, лучший — выигрыш в 1 миллион долларов. Если вы не знаете связанных с этим вероятностей, выглядит заманчиво, не так ли?

36/42

Анализ сценариев (здесь имеется в виду перебор большого числа комбинаций факторов) требует больших затрат рабочего времени, и, по большому счету, не избавляет от проблемы с незнанием вероятностей исхода. Представьте, что вы делаете модель работы нефтяной компании. Новое бурение (а вы обязаны его осуществлять как по условиям лицензии, так и для поддержания уровня добычи) может дать результаты от 0 (сухая скважина) до, например, 1000 тонн в сутки. Таких новых скважин — 70 за год; это уже 70 параметров. Плюс цена на нефть, на каждый вид нефтепродуктов, курс валюты, экспортная пошлина, спрос, строительство новых заправок, мини-заводов — всего, допустим, наберется 200 параметров. Если вы захотите придать каждому из них 5 уровней значения, полное число вариантов будет 5200. Это… много. Даже если вы уменьшите число параметров до 10, а число уровней значения — до 2, то все равно перебрать 1024 (210) вариантов вручную — задача почти безнадежная. Метод Монте-Карло, в свою очередь, избавит нас от необходимости определять вероятности определенных исходов — он это сделает за нас. Не бывает методов без недостатков. Метод Монте-Карло тоже их не лишен: он требует большой вычислительной мощности и, по сути, не позволяет решать задачи с большим числом шагов. Если моделируя 1 период (периодом может быть месяц, квартал, год и т.д.), мы должны сделать, например, 1000 симуляций, то два периода потребуют 10002, три — 10003 и т.д.



Категория: управление. Дата публикации: 1 Март, 2010.