РИСК В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ


РИСК В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ

Виды рисков (качественное деление):

1) Макрориски – риски, которым подвержена вся экономическая система. Накрывают всех участников – кредиторов и заемщиков, т.е экзогенны.

Выделим:

- политические (риск смены законодательства, смены власти). Бороться почти невозможно.

- изменения макропеременных (риск изменения инфляции, процентных ставок, валютного курса..). Экономические агенты пытаются прогнозировать динамику макропеременных…Способы борьбы: использование производных финансовых инструментов: фьючерсы, форварды, опционы, свопы. Другой способ – изменение структуры баланса (в отличие от срочных сделок, заключение которых не меняет баланса – забалансовые операции) – речь идет об управлении срочностью.

2) Микрориски – риски, возникающие на микроуровне, т.е. связанные с деятельностью самого экономического агента – банка.

- кредитный: риск неплатежа, порождаемый заемщиком (методы борьбы в разрезе ссуд – обеспечение, рационирование, долгосрочные отношения…и т.д, в разрезе облигаций – рейтинги надежности и проч.), риск злоупотреблений (может порождаться самим банком: большие объемы необеспеченного кредитования; метод борьбы: предельно формализовать процесс выдачи кредита).

- риск ликвидности. Методы по смягчению риска: внутренний метод – формирование резервов: касса, средства на корр. счетах в других банках; важна зависимость размера резервов от рыночного процента, как упущенной доходности, и неустойчивости финансовых потоков (поступлений-изъятий средств), т.е. риска; внешние методы – выход на рынок межбанковских кредитов, открытие банком кредитных линий….иными словами, поиск внешних источников средств для пополнения резервов на случай проблем с ликвидностью.

- специфические …

Важно понимать, что для разных финансовых посредников различные виды рисков оказываются принципиальными, да и, вообще говоря, разный спектр методов борьбы доступен… Так, для инвестиционной компании риск изменения процентных ставок из-за долгосрочных вложений актуален в большей степени, чем для страховой компании: причина – специфика деятельности. Поэтому для инвестиционной компании было бы логично акцентировать внимание на срочных инструментах (или вкладываться за рубежом), а страх.комп. предпочтет, вероятно, сокращать сроки активных операций, что увеличивает гибкость адаптации к изменяющимся рыночным условиям…и т.п. (На уровне идеи!)

Отступление:

Общие задачи, стоящие перед банком – максимизировать доход, минимизировать всевозможные риски, поддерживая необходимый уровень ликвидности. Все одновременно.

Аспекты управления в КБ (тесно переплетенные между собой):

- управление пассивами (депозитная политика – виды предлагаемых депозитных инструментов, ставки процента по депозитам)

- управление ликвидностью (trade off: упущенный доход – риск изъятия)

- управление активами (выбор активов, объемов вложений и сроков). Диверсификация!

- Управление собственным капиталом.

Ключевые точки:

1) Размер собственного капитала (СК) – trade off: чем больше размер СК, тем ниже вероятность банкротства (СК/П, где П – пассивы (обязательства банка)); чем меньше размер СК, тем больше доходность акционерного капитала (и выше доход акционеров): прибыль_банка/акционерный_капитал (АК).

2) Уровень надежности банка – достаточность капитала с точки зрения банка + норматив НДК: СК/Aw (Aw – активы, взвешенные с учетом риска). В действительности рассматривается ряд показателей АК/ Aw …

Управление СК может осуществляться через 1) выпуск дополнительных акций, 2) снижение дивидендов и направлением прибыли на развитие банка, 3) снижение активов (продажа части активов) с последующим снижением обязательств банка (пассивов).

- управление риском внебалансовых операций



Категория: экономика. Дата публикации: 1 Март, 2010.