Все о рейтингах


Для чего нужно оценивать риски, для чего нужно писать все эти рейтинги, по крайней мере для самого банка? Для того, чтобы эффективно управлять ликвидностью, для того чтобы понимать какую политику проводить в области управления активами и пассивами. Вообще управление ликвидностью я бы подразделил на управление активами, т.е. принятие решения о том какие средства, в каком объеме, на каких условиях надо размещать, и управление пассивами, т.е. принятия решения о том какие средства, на каких условиях привлекать. Про управление пассивами особо говорить нечего. Чем дешевле, тем больше удастся привлечь и чем на более долгий срок желательно чтоб не востребовали тем лучше. Про управление активами есть несколько моделей. 2 из них я Вам кратко покажу.

Общий фонд средств заключается в том, что модель управления активами путем общего фонда средств и по средствам общего фонда средств заключается в том, что все виды пассивов, которые у банка есть… они выстроены обычно в этих моделях сверху вниз по степени уменьшения востребованности. Т.е. степень уменьшения востребованности обязательств она идет снизу вверх. Здесь самые востребованные, так называемые онкольные депозиты. Тут еще надо про термины сказать. депозит у нас в отечественной банковской практике укоренилось то, что депозит это обязательно срочный вклад, т.е. не до востребования. Скажем есть классификация наших пассивов в плане счетов, счета до востребования и депозиты. На самом деле, в мировой банковской литературе депозиты это любые помещения в средств в банк. Поэтому депозиты могут быть до востребования и срочные депозиты (или сберегательные депозиты). Соответственно онкольные депозиты или вклады до востребования, они наиболее востребованы, т.е. их легче всего могут забрать вкладчики. Следом идут сберегательные вклады, следом идут безотзывные срочные депозиты. И наконец, не менее, востребованы, т.е. наименее ликвидные как пассивы, наименее подвижные это акционерный капитал и резервы, т.е. собственные средства банка.

И активы. Активы у нас будут справа и активы у нас уменьшаются тоже сверху вниз по уменьшению ликвидности. Т.е. самые ликвидные активы у нас будут сверху, это касса, кор.счета, фонд обязательных резервов. Примерно 12-15%, на самом деле это, как бы это тоже как раз вещь, которая варьируется и поэтому для примера приведена цифра. Считается, что это более менее оптимальное управление активами, когда не более, чем 12-15 размещено в виде наиболее ликвидных активов. Но это касается безусловно качества, репутации надежности банка. Если банк может себе позволить держать ___ видов резервов, он уверен в себе, он особенно не заигрывать – это естественно хорошо. Вторичные резервы – это ликвидные ценные бумаги, обычно это __ бонды, казначейские бумаги, т.е. то, что в любой момент можно на мировом рынке реализовать без существенных проблем и без риска потери ликвидности по этой части портфеля. Дальше идут ссуды, кредиты и ценные бумаги остальные, и, наконец, здания и оборудование.

Модель управления понятна в чем? Все деньги в общий котел и дальше они уже распределяются в разной пропорции в зависимости от ситуации, от решений менеджмента, от стратегии банка по активам.

Совсем по другому происходит в другой модели управления активами, так называемой модели распределенных активов.

Здесь все то же самое, но средства не помещаются в общий фонд средств, а по степени востребованности обязательств, каждая группа обязательств, вот те деньги, которые привлечены банком в этот тип обязательств, размещаются соответственно в некоторые группы разных ликвидных активов. Ну и понятно, что чем более востребованы, чем более подвижны, чем более мобильные пассивы, в тем более ликвидной форме активов они размещаются. Самые немобильные активы (собственные средства банка) размещаются в самые неликвидные формы активов, здания, сооружения, ценные бумаги, частично в кредиты. Т.е. по убыванию сверху вниз идет и соответственно корреспондирующие группы активов также находятся сверху вниз.



Категория: Новости. Дата публикации: 23 Февраль, 2010.